股票中ATR指標的應用方法是什麼

ATR又稱 Average true range平均真實波動範圍，簡稱ATR。指標是由J.Welles Wilder 發明的，ATR指標主要是用來衡量市場波動的強烈度，即為了顯示市場變化率的指標。

這一指標主要用來衡量價格的波動。因此，這一技術指標並不能直接反映價格走向及其趨勢穩定性，而只是表明價格波動的程度。

這一指標對於長期持續邊幅移動的時段是非常典型的，這一情況通常發生在市場的頂部，或者是在價格鞏固期間。根據這個指標來進行預測的原則可以表達為：該指標價值越高，趨勢改變的可能性就越高；該指標的價值越低，趨勢的移動性就越弱。

ATR平均真實波幅（ATR）的計算方法：

　1、當前交易日的最高價與最低價間的波幅

2、前一交易日收盤價與當個交易日最高價間的波幅

　3、前一交易日收盤價與當個交易日最低價間的波幅

今日振幅、今日最高與昨收差價，今日最低與昨收差價中的最大值，為真實波幅，

　　在有了真實波幅後，就可以利用一段時間的平均值計算ATR了。至於用多久計算，不同的使用者習慣不同，10天、20天乃至65天都有。

求真實波幅的N日移動平均 引數：N 天數，一般取14 計算公式： TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR : MA(TR,N)ATR上真實波幅，波動區間收縮背景：許多技術派已經注意到大幅價格運動往往出現在價格平靜的橫盤整理之後。透過比較短期ATR和長期ATR可以非常容易的鑑別出價格平靜的橫盤整理區間，比如當10期ATR小於等於0.75倍50期ATR時，就表明近期市場不尋常的平靜。這就是一個背景條件，表明關鍵的入場時機就在眼前。

ATR指標的一般分析使用方法

ATR指標並沒有指示價格方向的資訊，只有價格變化的強烈程度的資訊，在早期，ATR指標多是用於期貨市場上，但現在也用於股票、外匯等金融市場。

價格趨勢的反轉或開始

極端的高ATR或低ATR值可以被看作價格趨勢的反轉或下一個趨勢的開始。作為與布林通道類似的以價格波動性為基礎的技術指標，真實波動幅度均值不能直接預測價格走向及其趨勢穩定性，而只是表明交易活動的頻繁性。較低的ATR（即較小的真實波幅）表示比較冷清的市場交易氣氛，而高ATR（即較小的真實波幅）則表示比較旺盛的交易氣氛。一段較長時間的低ATR很可能表明市場正在積蓄力量並逐漸開始下一個價格趨勢（可能是之前趨勢的延續，也可能是趨勢的反轉）；而一個非常高的ATR通常是由於短時間內價格的大幅上漲或下跌造成的，通常此數值不可能長期維持在高水平。

止損和止贏的設定

交易者也可以使用ATR來設定自己交易的止損和止贏價位。由於ATR計算的是在某一個時間段內貨幣對的波動真實範圍，因此可以把該範圍作為是計算止損和止贏的標準。

1、均幅指標（ATR）是取一定時間週期內的股價波動幅度的移動平均值，主要用於研判買賣時機。

2、ATR可以提示進場的時機。通常來說，一波真正的趨勢開始之前，往往會出現一段較為平靜的盤整時期，而在這平靜的橫盤走勢之後出現了突破，如果真實平均波動幅度也相應的出現了向上突破，就表明這次價格的突破是可信的，後期出現趨勢的機會相當大。

3、在市場上，很多人都會採取固定點數的止損，然而，固定點數的止損並不夠準確，不同貨幣之間的波幅不同，同一貨幣在不同時期的波幅也不相同，如果一直使用固定點數的止損，那麼就會出現針對某些貨幣效果較好，對某些貨幣則經常被掃損。如果說不同貨幣之間波幅的差別是屬於貨幣的特性，可以透過針對不同的貨幣採取不同的止損點數來解決的話，那麼同一貨幣在不同時期出現波幅的區別就很難被及時發現，也容易導致出現被止損的情況。而透過跟蹤並利用ATR指標來設定止損，則可以很好的避免這樣的問題。

4、利用ATR指標來設定止損簡便易用，最常用的方法就是先選擇一個基準價位，然後再加上一個係數調整之後的ATR，在海歸交易中，會利用10日均線來作為基準，用ATR的一半作為止損幅度。